Першы касцёл Святой Тройцы быў заснаваны ў 1608 г. ксяндзом Станіславам Кішкам, сакратаром ВКЛ, пралатам віленскага схалыстыка, пазней біскупа Жмудзі. 19 студзеня 1609 г. польскі кароль Сігізмунд ІІІ на агульным Варшаўскім сейме зацвердзіў докшыцкую парафію. На жаль, ніхто не ведае, як у той час выглядаў касцёл. Праіснаваў ён толькі 100 гадоў. У 1708 г. шведскія войскі пад кіраўніцтвам генерала Лювэнгаўпла, якія ішлі з Рыгі на Украіну, спалілі святыню і мястэчка разам з жыхарамі.
Гісторыя другога касцёла пачыналася ў 1745 г., калі кс. Міхал Федаровіч купіў драўніну ў Вітуніцкіх і Станькарольскіх лясах і пабудаваў касцёл, для якога кс. Юрый Карніловіч пры дапамозе парафіянаў набыў усё неабходнае начынне. У 1753 г. кс. Аляксандр Гараін, нярэжынскі біскуп, жмудскі суфраган, асвяціў новы касцёл.
З дазволу Папы Пія VI у 1781 г. пры касцёле было арганізавана брацтва Св. Тройцы, якое ў 1785 г. пацвердзіў біскуп Масальскі. 1791 год згадваецца ў летапісах, бо тады былі зацверджаныя тры стыпендыі для бясплатнага навучання дзяцей з сялянскіх сем’яў. Ксёндз Трацэўскі даў новы дом для школы, закупіў 50 кніг, што сведчыць пра колькасць выхаванцаў.
Каля касцёла была пабудавана званіца, якая мела тры званы. Вялікі быў адліты кс. Кішкам, на двух меншых меліся надпісы: «Ян Сгалькоўскі, мешчанін докшыцкі, звон той купіў на хвалу Пана Бога ў 1755 годзе», і «Міхал Федаровіч, 1743».
У канцы ХІХ ст. у горадзе пачалося будаўніцтва новай мураванай царквы. Да гэтага тут ужо былі два мураваныя будынкі і каля 400 драўляных. Насельніцтва складалася з 5600 жыхароў, больш за палову з якіх былі яўрэі (яны мелі сваю школу). У наваколлі і самім горадзе жыло каля 450 татараў (яны пакінулі пасля сябе могілкі). У каталіцкай парафіі налічвалася каля 2500 вернікаў.
30 ліпеня 1927 г. у парафію прыехаў біскуп В. Клучыньскі, які за два дні адслужыў тры Св. Імшы для 3518 вернікаў і адправіў абрад бежмавання.
У 1936 г. з’явіліся новыя парафіі ў Порплішчах і Крулеўшчыне, і таму колькасць парафіянаў у Докшыцах зменшылася да 1100.
У 1941 г. г. Гарадок занялі немцы. 17 жніўня 1943 г. на іх напалі партызаны брыгады «Жалязняк» пад кіраўніцтвам палкоўніка В.В. Гіль-Радзівонава. Тады згарэла большая частка горада і касцёл. Ад святыні засталіся толькі агароджа, брама і званіца. Потым званіцу разбурылі, але вернікі знялі і захавалі званы: вялікі знаходзіцца пад будынкам цяперашняй музычнай школы, малыя дзесьці ў полі (ніхто не ведае, дзе, бо тыя, хто іх закопваў, цяпер жывуць у Польшчы).
У 1945 г. мясцовыя вернікі з дапамогай пана Грудзінскага пабудавалі маленькую драўляную каплічку. Душпастырскія абавязкі выконвалі кс. Пётр Барташэвіч з Порплішчаў і кс. Станіслаў Жук з Касцяневічаў. Аднак савецкая ўлада зачыніла і каплічку.
Шмат гадоў вернікі не мелі сваёй святыні. Ездзілі ў касцёлы ў Параф’янава (13 км), Ваўкалату (30 км), Порплішчы (10 км), Глыбокае (30 км), Даўгінава (40 км), але неўзабаве касцёлы ў Порплішчах і Параф’янаве былі зачыненыя.
Большасць каталікоў хадзіла тады ў царкву — маўляў, «Бог адзін». Мінулі гады, і час нахабнага атэізму нарэшце скончыўся. Цяпер ніхто не баіцца сказаць: «Я веруючы». Касцёлы ў наваколлі Докшыцаў зноў адчынілі свае дзверы для вернікаў. Пачалося будаўніцтва новага, трэцяга касцёла ў Докшыцах, па праекце Вольгі Атас.
10 кастрычніка 1991 г. арцыбіскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Казімірам Свёнткам пад будову новага касцёла Святой Тройцы быў асвечаны камень, а 24 снежня 1991 г. Яго Эксцэленцыя перадаў ордэну меншых братоў капуцынаў гэту парафію. Касцёл узвысіўся на месцы першых уніяцкіх могілак. У канцы ХІХ ст. яны былі зачыненыя.
Астанкі людзей, знойдзеныя пры будаўніцтве касцёла, былі перазахаваныя пад цяперашняй закрыстыяй. Помнікі і надмагільныя камяні ўзвышаюцца на маленькім могільніку каля касцёла. Святары і вернікі ў сваіх малітвах заўсёды просяць Пана Бога аб супакоі душаў памерлых. У час будовы касцёла Св. Імша праходзіла ў маленькай каплічцы, пабудаванай з дошак каля касцёла.
24 снежня 1993 г. у касцёле адбылася першая Святая Імша, якую правёў кс. Ян Фібек. Не было яшчэ вокан, стаялі голыя сцены, але вернікі былі задаволеныя, што моляцца ў сваёй святыні і не заўважалі холаду.
У 1995 г. залілі фундамент пад будаўніцтва кляштара, дзе цяпер жывуць і працуюць меншыя браты капуцыны. Дзякуючы ахвярнай працы святароў і вернікаў касцёл з кожным годам прыгажэе.
4 кастрычніка 1995 г. адбылася ўрачыстая кансэкрацыя святыні, у якой прыняў удзел нунцый Апостальскай Сталіцы Аўгустыно Маркетто.
8 ліпеня 2001 г. парафію з апостальскім візітам наведаў ардынарый Віцебскай дыяцэзіі Уладзіслаў Блін. У час Св. Імшы біскуп звярнуўся да сабраных з падзякай за іх шчырую веру, любоў да Бога і Касцёла. Потым ахрысціў маленькага хлопчыка Яна (гэта быў першы ў парафіі хрост праз рукі біскупа) і ўдзяліў сакрамэнт бежмавання.
У апошнія тры гады парафіяй апякуецца а. Марэк Марыя Пасют — святар, які робіць усё для духоўнага развіцця сваіх вернікаў. Дапамагаюць яму сёстры адаратаркі крыві Хрыстовай Маргарыта і Іна. У касцёле рэгулярна праводзяцца рэкалекцыі, місіі, якія ўмацоўваюць веру парафіянаў.
Праз 6 гадоў парафія адзначыць сваё 400-годдзе.